Investment- und Risikomanagement

Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen.

Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab.

In der4. Auflage neu aufgenommen:



- Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen

- Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen

- Prospect-Theorie

- Theorie effizienter Märkte

- Portfolioheuristiken

- Zinsprognose

- Preisbildung bei Rohstofffutures

- Risikomanagement von Optionspositionen

- Rohstoffinvestments



Peter Albrecht



Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.











Raimond Maurer



Prof. Dr. Raimond Maurer, Lehrstuhl für Investment, Portfolio Management und Alterssicherung, Universität Frankfurt a. M.

Teil I: Institutionelle und methodische Grundlagen

Allgemeine Grundlagen des Investment- und Risikomanagements

Charakterisierung von Investments unter Sicherheit

Charakterisierung von Investments unter Risiko I: Einperiodenmodelle

Charakterisierung von Investments unter Risiko II: Mehrperiodenmodelle

Grundlagen der Bewertung von Investments unter Risiko

Teil II: Investment- und Risikomanagement primärer Finanztitel

Aktieninvestments: Grundlagen

Aktieninvestments: Vertiefung

Investments in Zinstitel: Grundlagen

Investments in Zinstitel: Vertiefung

Teil III: Investment- und Risikomanagement mit derivativen Finanztiteln

Forwards und Futures

Optionen

Swaps

Teil IV: Weiterführende und vertiefende Fragestellungen

Asset Allocation und Internationale Investments

Immobilien und alternative Investments

Ausfallbedrohte Zinstitel